PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с VBTLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и VBTLX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.40

VBTLX:

0.95

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.14

VBTLX:

1.41

Коэф-т Омега

^VIX:

1.26

VBTLX:

1.17

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.91

VBTLX:

0.40

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.66

VBTLX:

2.41

Индекс Язвы

^VIX:

47.23%

VBTLX:

2.09%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.32%

VBTLX:

5.35%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

^VIX:

-73.52%

VBTLX:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции ^VIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 4.59% против 1.51% соответственно.

^VIX

С начала года

26.22%

1 месяц

-46.22%

6 месяцев

46.59%

1 год

74.50%

5 лет

-4.35%

10 лет

4.59%

VBTLX

С начала года

1.71%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

0.76%

1 год

5.03%

5 лет

-0.81%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и VBTLX

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и VBTLX

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 32.84% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...